金融工程硕士
1. 学生背景：南京大学；面试时间：不详
【申请专业：Master of Financial Engineering】电话面试，老外貌似是个东欧人，有口音，说话太快，因为听不懂，他问的问题我总是让他重复，他问了我三个问题：
1. Tell me something about your internship.
2. Tell some details about your C++ programming skills.
3. What have you learned about our program?
CUNY的金融工程，小而精，位于纽约 Manhattan, 在Wall Street上声誉很好，就业率和起薪都很高。但是录取的大多有工作经验或是已经硕士毕业的，很少录取直接从mainland毕业的本科生。说是下周给答复。
2. 学生背景：不详；面试时间：2016年2月；录取结果：被拒
【申请专业：Master of Financial Engineering】巴鲁MFE都是技术面，而且是通过电话不是Skype。LZ其实已经被拒了，而且很早就悲剧了。我是2016年1月初和1月中旬有的两次面试，内容很多确实跟Dan的那本书很像很像有的就是原题。
一面with Rados
与Rados比较奇葩，第一次居然被放了鸽子，从晚上十一点开始等了三个小时居然还没打电话过来；所以后来重新约了面试时间，他准时show up 了，然后一来就是问题，没有自我介绍没有简历问题，他好像比较赶时间的样子。
(1) 两个指数分布，一个X期望为4另一个Y期望为8，求P(y>=x)
首先注意这里给的是期望而不是直接指数分布的lambda，所以pdf要先得到lambda1和lambda2的参数再去用积分去求
(2) 给了一个相关系数矩阵，[1,rho,rho;rho,1,rho;rho,rho,1]问rho的取值范围
用相关系数矩阵为半正定来求解，只需要列出几个不等式就可以了，他说剩下的计算没什么意思
(3) 给了两个不同执行价格期权的组合，比较经典的题问选哪个
我用的是期权的convex性质，也比较经典
(4) 正式问题差不多就问完了，然后问了下我的编程，我说matlab和C++我都比较熟，而且我还在上巴鲁的C++网课，他又问我那我学到哪儿了，我说我差不多全部学完了，他听起来比较满意的样子。
(5) 最后反问，我没有什么问题，然后他说过几天有二面的话会通知我的，是和Dan，他说应该没问题觉得我表现挺好的。
PS：Rados真的很好！除了他第一次放我鸽子以外……每一个问题都会给你鼓励说”That’s beautiful! ”,”That’s what I want!” blabla 跟他面试的话心理压力会小很多，然后过了几天LZ顺利地收到了二面通知，也开始了最魔鬼的二面旅程……
二面with Dan
二面就是最终面，除了地里面说到有少量的同学有三面甚至四面的。Dan的口音也比较重，因为是大boss所以真的比一面紧张多了……一开始同样没有自我介绍和简历问题，直入主题
(1) 两个求积分，过去的实在有点久我已经忘了具体内容，不过一个是用换元法然后直接凑微分另一个是用分部积分法，比较简单
(2) 两个期权组合比价值的问题，跟一面的那个比较像，但是LZ忘了一些细节反正不能用凸性了，LZ一开始回答的说用convexity被他否定了，然后说This will not work. Please think of some other method.然后我就想了很久，才想起来就直接用定义画表格吧，表示出S1、S2与K1、K2之间大小关系不同情况下的不同结果，最后一步还算错了……有点小悲剧
(3) 然后问我美式期权怎么定价，我说用数值法去求解，然后问了我牛顿法的迭代公式，这个LZ是背过的所以知道；但是最悲剧的是！他居然问我牛顿法的收敛速度……这个我真的不知道了，我就说我不知道……我现在想起来都觉得可惜啊！要是之前多花点时间去学了数值多一点就可以答上这个问题很有可能就有更好的结果了，毕竟巴鲁这么看重面试。
(4) 可能遗漏了一些细节小问题哈，最后就是反问了，LZ问了几个自己感兴趣的问题不过好像有点问长了，最后他问我巴鲁的网课学完没有我说学完了，然后就没有然后了。
过了一个月，收到了巴鲁的拒信。
经验总结：
1. 一定要学扎实，这个面试是纯技术的所以真的没有捷径，多复习，还要多预习，LZ死在数值上面就是以为“诶这个我没有学过啊是不是不会考” 错！巴鲁什么都会考，他们不是考你知道的，而是考你他们认为你应该知道的
2. 反问问题的时候尽量简短一点，不要耽误他们的时间
3. 思路要清晰，逻辑要好，然后不要紧张啊一定不要紧张！
4. 关于巴鲁的网课，我觉得还是比较好，很有含金量的课，但是确实比较贵，建议要申巴鲁的还是学一下，因为是这个原因所以他们没有问我C++的问题足见他们对于自己的网课多么自信。
3.不详 2016年2月29日
一面：
【申请专业：Master of Financial Engineering】An interview (20mins) with Andrew。上来先问了下我为什么转行，感觉andrew人超级nice，一开始我还装逼说research不适合我的人生追求等，结果他直接问我：so, money is not important?把我直接逗乐了，好直接，那我就不装逼了。然后问了下我懂不懂c++，有什么经历，我熟悉哪个版本的c++，然后直接进入具体问题，
1. 给你两个rv，如何定义这两个rv是independent的
2. z~N(0,1)，z^2和z^3是否independent？算出他们的covariance
3. 什么是option，如何replicate 一个put，这个我答得不是很好，我说用call-put parity，他说方向对的，不用考虑cash，这个我还没想明白什么意思
4. 算一个不定积分 sinxcosx/(cosx^2+1)
5. 接一个ode y''+3y'+2y=0, y(0)=0, y'(0)=1, 这一题我一开始抄错题了，把y'(0)写成0，后来重新确认后还是得到了正确答案
6. 什么是positive definite matrix, 给三个矩阵，判断哪个是pdm
7. 给一个2x2矩阵，得到choleksy decomposition
时间总共大概20分钟，然后他就赶紧赶我走了，说还有30个candidate。
二面：
【申请专业：Master of Financial Engineering】An interview (35mins) with Dan。具体内容如下：
1). cpp experience
2). last time to use c++
3). virtual function
4). virtual function for destructor
5). the delta of a ATM put option, 悲剧。答错，他说是-0.5，我说给我点时间我能算出来，他说这是intuitive的不给机会
6). put-call parity with divident, how to prove it
7). characteristic polynomial, nxn matrix，多少eigenvalue, why? coefficient of lambda^n, lambda^(n-1)
8). derivative of x^(sinx)
9). y=3x-4y+6xy, x,y in [-1,1], 最大值
10). Career plan
11). when I can graduate
12). other schools I have applied
13). any questions?
总共35分钟左右，基本没有一个特别顺畅答出来的，感觉他特别赶。完全不给充足时间算完；然后我傻不拉几问他我表现怎么样，他直接教育我说，任何interview都不要问你表现怎么样，这样显得你很没有信心。怎么全是悲剧。最后他说这周晚些时候给结果。最后Dan的口音其实只有一点点，但是语速是真快。
结果：录取
4.不详 2016年2月12日
【申请专业：Master of Financial Engineering】
一面with Andrew：
1. Why MFE? Why Baruch? Why now?
2. Industry Experience? (主要是问internship)
3. Major? What kinds of courses have you learnt?
4. What is your strongest language? (因为明确说了自己不会CPP)
5. What can you do with SQL? (这个跟我的简历有关)
(Technical)
1 上证指数现在多少点？
2 道琼斯指数，纳斯达克指数现在多少点？
3 美元对欧元的汇率现在是多少？这三问问出来我瞬间呆了，还好平常有盯盘的习惯，所以现在题目越来越活了。
4. Define Markov Process, mathematical defination?
5 一个简单的求导
6 一个简单的积分
7. What is Positive Define Matrix? What Properties does a positive define matrix have?
8. How to identify whether a matrix is positive define or not? 然后给了个例子让判断。
他希望得到的答案是一个等价性条件，就是所有n阶顺序主子式都是正的，我当时的表达是：All orderly principle sub-determinants are positive. 然后他很高兴的说 correct，还告诉我这个定理是谁发现的。(不愧是zurich 毕业的)
9 他本来还想问一个相关的计算题，但是想了想说，"That would be too easy for you"就没问了。
让我定义特征向量，然后问一个矩阵有几个特征值。
10 一个简单的常系数ODE: x'' - 4x'=0
11 一个C开头的矩阵分解（学过数值分析的应该懂，我忘了怎么拼了。）但是我不会，我只是和他说数值分析里面有用到。
12 What is student t distribution? In what situation will we use it?这题我没答好，我本来说Hypothesis test,但是感觉他并不是在希望这个答案，楼主就跳过了。然后后面和同学们讨论了一下，我猜他可能希望我回答说当正态分布不能用的时候，去用t分布。
13 What is AR process, write the formula for AR(2), In what situations do we want to use AR?注意这里又是what situation，楼主刚开始没抓到point。回答说当序列有自相关的时候，但是他并不是希望这些答案。后面他稍微提示了一下说，Will we use it when the series is completely random? 我一想，不对不对，得有一定线性趋势的时候采用AR。
13 What option models do you learn？
14 smile models？我没学过
一面是星期一，二面星期五，真感觉Baruch效率超高，我11月15日交的，11月25日就喊我面试。一面完4天就二面。
二面：我觉得Dan没有口音，还是挺好理解的。
(Technical)
1 x^sinx积分
2 construct a portfolio, payoff at T: 绝对值的 S（T）-K。这个就long 一个call，long 一个 put就好了
3 一个关于独立性，lognormal的综合问题，也很简单。最后问如何证明独立的正态分布和还是正态分布，楼主答用 Moment generating function.
4 一个关于option的问题，给你两个portfolio 一个是两个call 一个strike 20， 一个strike 40。 另一个是3个call strike 都是35.这题楼主其实不太会，还好我机智的转移了话题，把话题转移到了option的价格若是行权价的函数，那么它是凸的，然后证明给Dan了一下。这里我强调一下，凸函数定义不能用1/2那个，得用ax+(1-a)x那个，楼主就是用错了被Dan说了。
5 Dan问我CPP experience，我说刚学，你们的Certificate level 3。 然后Dan问我什么用的最好，我说R，然后描述了自己一些项目的经历。
6 特征值为什么是特征方程的解，这个解释下线性方程的理论就可以了，楼主用的是齐次方程有非零解当且仅当系数矩阵不满秩。
1然后Dan问我除了Baruch还申请了哪儿，除了Baruch最想 去哪儿。
2 职业规划
3 喊我问问题。
最后告诉我基于我不会C++，所以他让我继续上quantnet的课，上完了再来个三面。由此看来这个证书对于不会CPP的人还是挺重要的，不然我怀疑我当时就直接被rej了
三面
是个校友，问C++问的很细，各种概念，call by value, call by reference, OOP programming, 还问了点算法，不过我感觉没普遍性，因为我经历特殊就不多写了。
最后我觉得我水平不错，保证会向Dan推荐我。然后过了一周就录取了。
5.211 2016年2月17日
【申请专业：Master of Financial Engineering】Baruch一面with prof.Arguin，之前也没太看到过他的面经。具体内容如下：
programming skills如何？实习做了什么？有在实习中用到programming吗?Other schools?
Technical:
1、A、B两个event的发生概率分别为1/2和3/4，求A intersectB的概率范围
2、Random variable X[-1,1]上的uniform分布的pdf是啥? Y=X^2呢？
3、call 和put同strike priceK，replicate一个payoff为 S-K 的portfolio。
4、put-call parity是什么？
5、put option value关于K是单增还是单减？凹凸性呢?
6、Portfolio 1: long aput option with strike price 100，short a put option with strike price 99；
Portfolio 2: long a put option with strike price 101, short a put optionwith strike price 100；
比较哪个portfolio的价值更高？
（附）个人背景
注：该同学麻省理工学院面经见麻省理工学院金融硕士面试经验汇总第五则
6.不详 2015年12月18日
【申请专业：Master of Financial Engineering】Elena 全程44分钟
1. Is the integral ∫0∞t^(-3)e^(-1/t) dt convergent?
2. How many different permutations in BOOKKEEPER?
3. A is a 3x3 matrix with 2 known eigenvalues λ1=1 λ2 =-1, 2 eigenvectors v1 = (1,2,0) v2 = (0,1,1). If v = (1,1,-1), Av = ?
4. Moment generating function & characteristic function of Poisson(λ)
5. X,Y,Z are 3 independent standard normal variables, X + Y + Z = 3, conditional variance of X ? E(X|X + Y + Z = 3) = ?
6. classic one-step bionomial model, the price of put option and how to replicate it? The Delta of the put option?
7.不详 2015年12月16日
【申请专业：Master of Financial Engineering】
一面是Tai-Ho Wong，人非常nice，直接进入正题：
1.Self-introduction;
2.Integral x/(1+x^2);
3.CDF of Standard Normal Distribution;
4.Taylor polynomial expansion of the CDF above;
5.Option pricing (BS Model) using the Taylor polynomial expansion above;
6.Questions concerning my resume.
7.Any questions?
二面是Dan，语速比较快，以下是具体内容：
1.What is your C++ experience?
2.What is pointer?
3.What is encapsulation?
4.The derivative of x^cosx
5.Integral (x^3)(e^x^2)
6.Replicate the absolute value of St-K.
7.What is the product of two lognormal distribution? How to prove it?
8.Any questions?
8.不详 2015年12月15日
【申请专业：Master of Financial Engineering】 二面；Dan
1.cpp background , cpp experience
2.newton method, how to derive, theconvergence, how to prove newton method is second order convergence？what’s pth order convergence.
3.what’s implied volatility, and what’s therelation between the implied volatility of put and call options.
4.what’s put call parity(payingdividend),how to prove.
5.call put parity和BS有关的问题，实在没有听清楚
6.1 long call options with strike price 20,1 long call option with strike price 40
2long call option with strike price 25
Which one is better?
7.career goals
8.申请了哪些学校
9.any questions