计量金融硕士
1. 学生背景：清华大学；面试时间：2013年2月4日；录取结果：AD
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】刚刚面完Fordham MSQF，第一个面试惊出一身汗啊...
是Director面的，一个人，人很nice。一开始没让自我介绍，就是说跟我核对下课表是否确定是我，然后问各门课具体学的是什么，多元和ODE、PDE在哪里学的。然后就是跟着简历走，问了一个具体的简历中的模型是怎么用的用了什么软件工具也就从实招了。
然后之后说，你学过stochastic calculus是吧，那我问你下geometric brownian motion是什么吧？竟然脑抽忘了，太坑爹了！
之后说，哦哦没关系，你描述下brownian motion吧，这个还好。接着就开始问你觉得股票用Normal Distribution描述怎么样，还能说什么，还不错但有缺点，然后就是对数正态分布的定义域，接着上B-S模型，讨论股价和期权分别是什么分布，然后就是在这里脑抽了记混了。
然后他看时间差不多了也就说你还有什么问题吧。就问了下就业率（85%有长期实习或者工作），career service啥的，intern怎么样，最后说三月份才能出大部分的结果。
真的是要好好准备还不能有一点漏洞啊。我准备了一堆从统计推断到数据结构算法分析再到金融经济学偏偏挑到了我不太熟的东西，哎！
希望不会太差，大家加油吧。
具体背景：清华大学理学专业；GRE 1200+；TOEFL 105；GPA83左右；学校社工志愿应该算是比较牛的；实习三个，分别是实业、创投、券商，之后想做VC那一块
2. 学生背景：不详；面试时间：2016年4月8日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】本来是4.6面试的，时间被reschedule到了4.7，多一天时间复习一下之前学过的知识本来是好事，让楼主自己弄砸了，4.5晚上完全没复习我申请的很晚，卡着deadline交的，所以才接到面试没多久，因为自己还有一周17个小时的在校工作，加上莫名其妙的多paper多作业周，没什么时间准备。
Prof. Goswami面试的，教授人很好，刚开开视频就看他跟我微笑。上来就直接go through resume，说了一下GPA，各种dean list啊，president list啊，说very good，这时候楼主还是很有自信呢。
然后就开始让我描述学过的课了，从course hightlight里挑着说，根据各种面经，楼主准备了linear algebra还有各种corporate fin和investment的知识，什么capm, wacc那叫一个顺溜，结果几乎没问，什么value bond，stock都没有。
一开始让我说futures and options课上学的什么，说了BSmodel，然后就问我让我value一call option, one period的，紧张的要命也不知道说的对不对，反正感觉他也不是非常满意。然后就问了risk modeling，根本没复习，我都不知道自己怎么想的，明明看到这个老师是risk managment这一块的，我就大胆的没看risk modeling这个课。结果因为它在我course hightlight里面，就被问了，学过什么math model，完全不记得了。就悲剧了，教授说了句我不知道为什么你放在course highlight里面。楼主这个无限的后悔啊。我说您能给我提醒几个model我解释吗，结果他给我提的我是真心的！没学过！然后表情已经很严肃了。
又问了capm，解释了一下，说了下公式，他说你现在只停留在知道并且会用的阶段，这是不够的，你不知道数学原理，楼主心想这跟面经不一样啊。
还让我说了linear algebra课上学过的东西，随便说了几个点，说知道什么什么term啊之类的，学了linearly independence啊之类的，反正这部分很快就过去了，也没从老师那得来反馈。
之后很快就问我有什么问题了，一直说我选择错了program，我应该选MSGF（global fin）program，我一听这是要redirect啊赶紧的说我想做数学强的，他跟我说你并没有很强的数学背景啊（楼主美本FIN+MATH双专业），他说MSGF也是很注重用数学和统计的，你应该去那个。就问我梦想职业，我说investment bank sell-side asset pricing，他说你应该去MSGF，你想干的不是MSQF的事，我说但是我看了很多人current sell-side的人也是QF学位，他说GF也能干这个事。你是想要apply你要学的model，而不是用数学研究这个model，你不适合学QF你应该考虑GF。楼主心想，完了，估计跟别人一样redirect了。
他又问了我gmat，我说了700，又问了小分（Q50+V34），解释了一下自己拿过Q51不过不是在最高分这次，他说你的GMAT到是够了，然而估计也并没卵用吧。解释了一下为什么没好好准备，说如果我能有textbook看到那些title我肯定能recall的，他笑了笑。估计悲剧了，求安慰吧。
3. 学生背景：美本；面试时间：2016年3月16日；录取结果：AD
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】背景：美本，金融数学专业，计算机辅修，面试Quantitative Finance
基本要素：Blackburn教授，香格里拉，房间号面试前一天晚上发邮件过来的，面对面，正值春假回国看看，穿的职业正装
流程：
1. 一楼登记，告诉你房间号
2. 服务员帮你按电梯
3. 进去之后在门口等着，不要敲门，等着就行，里面可能在面试别的同学
4. 到你的时候和blackburn打个招呼
5. 他坐在一个套间的大厅里，有一个很大的书桌；你坐的凳子很软，会陷进去
我的故事：
1. 我来早了，和前面的同学聊了聊，毕竟有缘分。Blackburn出来叫我的时候其实还没到我，然而预定那个时间的人没有来，于是我就进去了。
2. 他发现没有我的CV，问我有没有交，我说我非常确定我交了；于是他开玩笑和我说：“不是你的错，看来我回去要开除我的助理了”，建议：学术知识欠佳的朋友可以自己打印CV，这样他会少问一些学术问题
3. 他把我的背景念了一遍，说：你是数学专业，上过很多数学课，能不能说一下常微分和偏微分的区别，我有点懵，说的不是很好，举了几个例子描述了一下，看他没有继续往下问估计是例子举得还行
4. 接着说道线性代数，问rank是什么，我说rank is the demension of range of matrix A；他说，那range是什么，我说range是解的所有线性组合(linear combination)的可能，他说我叫它span不是linear combination；我心想，那明明是一个意思，我觉得他也这么想；他说，什么最简span是什么，我说是basis，他说basis的基本属性是什么，我说linear independent
5. 他又问，能不能描述一下income statement，我说我不太确定，然后胡说了几句，他说你说的好错；cash在哪儿能找到，我说balance sheet，他说cash在哪儿，我说asset，他说在具体一点，我说asset 的前几行，因为流动性高，他说那些流动性高的叫什么，我不记得了，他说current asset，我说：哦。
6. 他又问，你在学校学过多少编程，我说C，C++，Matlab， X86 Assembly, Java，他说在C++里面什么是pointer，我不会定义，我说如果要declare a pointer in C++, write "int * p = memory_address_something"，他说为什么用pointer，我说快，并且灵活；他说求一个数列的平均值在MATLAB里面怎么求，我说AVG()，他说AVG()？；我想了想说，mean()，他说mean 嗯；他说excel里呢我说average()，他说：嗯
7. 他说：有没有学过金融方面的课，我说，有金融数学，他说学了什么，我说学了bond，annuity, swap, forward contract, future contract等，他说能不能给我说个interest rate swap定义，我说我不会，但我能举个例子，我说，有两个party，一边有固定利率，一边有浮动利率，浮动利率的一方可以与固定利率一方谈判进入swap contract，以此避免利率上涨带来的损失，他说什么时候决定要进入swap，我说了有点乱，他说浮动利率有base rate，但是后面的我没懂
8. 他说你有没有学过CAPM，我说我没有，虽然我有，但是我不会。他说CAPM是capital asset pricing model，如果你来读这个项目，我们会有个网课帮你cover所需要的基础知识，我说：酷
9. 他说读这个项目你有没有具体的未来的打算，因为你是金融数学专业，而你未来要学习QF，我说我的基础不错，金数和QF还很像，主要的基础知识我都会（这时他在喝水），研究生的时候我可能会读的更specific，然后以后在纽约找个金融相关的工作，他说不错
10. 他说你还有没有要问的：我说，要等多久你才能决定，他说，我们有很多申请人，一般要至少一周，邮件会引导你打开链接，那里会有我们的决定；我说，这个项目实习好找吗，他说我们的学生都有至少一个实习，校友会在这方面帮忙安排；我说，这个项目算是stem嘛，他说算，我说酷，他说现在你有1+2年，我说嗯，顺便和他谈了谈移民（前一晚和家里人他了这个问题）
11. 和他礼貌的拜拜
12. 我走的时候门外没有人等，时间是10：16 A.M.
13. 根据我粗略的观察，感觉我表现得还说得过去，估计他在CAPM上面打了一个叉，一共似乎有6项
后记
3月19日收到Offer了，还要交Final transcript，要求我上个暑期课，我哭，上了三年暑期课没想到毕业了还要再上一次；
占位费$2000愚人节前交清，可能再等一等别的学校。
4. 学生背景：美本；面试时间：2016年3月17日；录取结果：AD
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】坐标北美。下午三点面的Professor Goswami，教授很健谈，会引导你一直说下去。
我是math major，但也没问很technical的问题，基本就是拿着成绩单确认你上了哪些数学课统计课， 课上了什么内容。
所以还有面试的朋友应该准备看看course description，免得教授问你课上学了什么也答不出来。
我上过一门stochastic calculus，教授详细问了这门课内容。
然后就是过resume，教授详细问了我毕业后的全职工作。
接下来就是我问问题时间，我问了几个programing的问题，必须再一次强调这位教授很健谈， 最后我们结束的时候发现都过了快四十分钟。
教授最后说基本十天内，program director就会给回复。对了，最后还说我缺少accounting的课，如果去的话还要八月初去补三个星期的accounting课。
5. 学生背景：美本；面试时间：2016年3月16日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】北京香格里拉酒店面试，没有引导，自己在约的时间去约的地方（就是一个酒店房间，感觉有点寒酸）
面试官：Professor Blackburn。刚见面会有寒暄，比如教授问我毕业之后打算怎么玩儿！不过碰巧我还真有计划，说去骑川藏线，2200km，教授表示很感兴趣，聊了许久。
- 首先问为什么选金融工程（or量化金融）
- 然后专业
- 问了线性代数，逆矩阵是啥有什么用（忘光。。。教授引导着我说）
- 计量经济，问R方是干嘛的，T-test，Blue(I don't know what the hell...)，
- 金融：证券组合理论；CAPM
（这里要说：问证券组合理论时我很傻的问这是CAPM吗？，老师说不是，但我们之后再谈CAPM，所以我觉得大家可以引导老师谈论自己熟悉的方向，不过我对CAPM一窍不通，当时我脑抽，我活该.
最后老师问我有没有什么关于项目的问题，因为之前已经收到了JHU 的offer，所以对福特汉姆也不是很想去，心情很放松。
我就没问项目，直接跟老师做了学术探讨：现代金融经济模型的前提假设很弱，所以得出的结论肯定也是荒缪的，那我们为什么还要学？老师很耐心的跟我讲他的观点，谈了很长时间
整个面试30多分钟。
楼主金融专业，我肯定是rej了，各位加油。
6. 学生背景：不详；面试时间：2016年2月19日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】An interview with Blackburn
上來就問了下喜不喜歡自己的學校 然後問了linear algebra里面span和rank是什麽？因爲我根據面經看的就復習了什麽linear independence， eigenvalue， 矩陣可逆的條件之類的 結果反而問到這兩個最基本的我就實力懵逼了
然後他估計看我什么都不知道就問dfq的東西我更懵逼了實在是太久沒用了
他説integration有哪些technique？我説可以substitution 比如lnx/x的話就可以用u代替lnx之類的
他就説還有呢？我説不知道了就是用formula。他説那如果你沒辦法手算出integral怎麽辦
我説那就畫圖 那個function下面的area就是integral 他説那你要怎麽求area呢？然後我就又懵逼了。他説比如有個bell shape的function你要怎麽求area 我説就衹能近似求一下當中大的rectangle再加旁邊兩個小的，他就説你再想想等下告訴我
然後問了怎麽value stock 這個我就説了下公式
問了最近financial market有什麽新聞 美國最近油價下跌你覺得對經濟什麽影響
反正我就沒答出來。。。。感覺professor到最后也是一臉你怎麽什么都不知道。就問你還有什么問題簡單講了幾句我們這個program申請競爭還是很大的就結束了
我就感覺全完了QAQ
7.海本 2016年2月19日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】An interview with Blackburn 大致内容如下：
1 fulltime工作做什么的？你说你value过derivative，说说怎么value的？我此处脑子特别乱说的乱七八糟，早知道就应该说主要value bond，所以其实他问你tech问题前，会问你工作中做过什么，最喜欢哪节数学课，统计课，后面就比较机智的说了自己喜欢linear algebra而不是完全已经记不得的differential equation，所以大家不太熟悉的就别说了，挑个不怕被问的说。
2 为什么已经在工作了还要来fordham？
3 linear algebra中的rank，trace，linear independence
4 t test，linear regression
5 bond valuation, capm
然后让我问了2个问题，20分钟正好结束。从交谈中感觉这个program做的真的用心，本来自己申qf属于一时兴起的，但面试完了以后觉得如果能给offer，真心挺想去的。他说这几年的placement都是接近100%，快90%的人都在毕业前拿到offer
（附）个人背景及申请结果
8.不详 2016年2月17日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】An interview (20mins) with Blackburn 大致内容如下：
1. Econometrics 学过哪些东西， 讲一讲什么是 ordinary least squares，什么是sum of errors。
2. regression里面如何来确定run出来的coefficient是具有代表性的。
3. Linear Algrebra里面的 t statistic。
4. 什么是poisson process，让你举个例子。
5. 金融方面让你算了下PV， 解释discount rate， 为什么每年的discount rate会不同。
6. 你学过什么编成语言。
基本就这几个问题， 首先Blackburn会让你说你学过什么，从你说出来的内容中问，然后越问越细， po主有几个问题还是答上来。
9.top tier 2015年3月19日 AD
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
Douglas说别的项目人比较多，他们项目比较小，他说我们不希望班内有太多竞争，大家like a family会比较好，cooperation is essential.
自己总结的点就是，一定要keep talking and speak English
面试问题：
1. 寒暄：问我早上干嘛了..我说suffer from health problem...(truth....)
2. 三个录取我的理由
由于我是看着面经准备的，之前应该没有问这个问题，我一开始还说错了，Douglas就说这不是录取你的理由啊你再说一个，超有耐心！
3. 问了交换的经历
4. 看我没有accounting背景让我上他们的prep课（七月第二周就开始诶！！）我说我自学CFA LEVEL 1，他说那你考CFA也成..我说太贵了= =然后他说反正we need a prove that you have learnt....
5. 学过ODE？ 傅里叶变化是什么？
幸好我看过一眼..我说there is an integral..还有一个指数方程..他说那傅里叶变化用来干嘛的..我说make ode easy to solve..
6. Taylor展式是干嘛的？
我一开始没听清Taylor xxxx后面那个词，Douglas说就是你们说的Taylor Equation什么的~但是我死活想不起来approximate怎么说，想了好久，还问他说要不要我把公式写给你吧...他说我知道公式我就想听你说它有什么用= =然后我终于把approximate想起来了。然后他说了一个特别复杂的式子，我问他Do I have to remember what you said...他说yes，又笑了下说不用，我就想问你Taylor展式对这个式子有什么用，我说如果展开还是太复杂那就不要展了 = =他说actually一般展开都会变得简单
7. 概率论，问我CDF PDF是干啥的。正态分布的CDF和PDF，正态分布等于1的点上概率是多少、怎么证？
我一开始没绕过来，后来想起来是0。但是半天没想起来怎么证我说用测度证？？？他说你找个(1-e,1+e)让e趋近于0不就好了嘛
接下来就是我问他
-What's special about career service?
-有专门的办公室给改简历、cover letter，有校友直接招人。他举了个例子说是德勤（如果没听错的话）有个组，是MSQF的校友负责，招了好几个MSQF的学生做定价，我说那不就是financial consulting嘛。。他说对。。
-其他基本信息
-他说会控制人数四五十人，大部分是中国学生，他们还一起过春节=。=......我说所以大部分是中国人咯（其实我知道，而且学金工的话真的不能在乎中国人多少，因为中国人肯定多），他说对..
最后时间还稍稍超了。。我觉得是我俩在非technical的问题上都比较话多了。。。据我后面金融本科的同学说，问他的全是期权公式。。不过总体方针跟之前CD上说的一样，就是拿着成绩单啊简历问，祝大家好运！
学生背景：
国内top tier大学数学专业（但专排绝非top tier）
GPA: 3.4
TOEFL: 110
GRE: 155+170+3.5
商业银行、基金、咨询实习各两个月
美国数模H奖
10.不详 2015年3月18日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】上海On site 面试
先开始就是聊天，问了一下实习，教授非常和善。
然后是问最喜欢的课，问道二叉树（没复习立马傻逼），然后教授慢慢提醒我还是傻逼，不过说了一点东西出来。
之后是CAPM，问的意义，问的描述的是啥东西，然后问beta，问了grocery store和jewelry store的beta， 我傻逼又答错了， 不过说到了necessity和luxury的区别。
然后是问远期和期货的区别。
最后让我问问题。
11.985 2015年3月18日 AD
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】上海 Blackburn
寒暄
先问我有一门课D，一看是Financial Management，然后问我学了什么。我说学了一些Corporate Finance的知识，CAPM啊，就问我CAPM。
矩阵的逆、转置、是否可逆、秩啊。
常微分方程。可惜常微没有复习，两年前学过之后就再也没有用过啦。
因为楼主的数理基础确实不行，技术问题都答得不好，他就转而问问what's your favoriate western movie?我想不能再说matrix啦，不然要是接着问matrix的知识就更拙计啦。就答了另外一个电影。问我为什么喜欢这部电影？
然后因为楼主是会计本，问我知不知道什么是GAAP？终于碰到一个会的问题啦。我就说知道呀。问我那GAAP是什么呢？我就说是Generally Accepted Accounting Principles。然后问我GAAP是不是都是一样的呢？我说不是啊，每个地方都有自己的GAAP。美国有US GAAP，中国有China GAAP，然后还有IFRS。China GAAP和IFRS更接近，US GAAP和IFRS有一定差异。虽然US GAAP说要和IFRS趋同，但是短期内不太可能实现。然后问我为什么你觉得短期内不可能实现？
问我有什么问题。我说我本科的数理背景不行，对于我加强quantitative skills有什么建议么？他问我你上了几年学啦？我说大学四年啊。他说之前呢？我说小学六年、中学六年。他说你现在要focus在你的soft skills，比如你要是能理解Friends里的每一个段子的话，那么就能很好地融入美国文化啦。
华东985 会计学本科 G700(34+50+3.5+2) T102(29+25+23+25) 3.74 Exchange in Germany
Ad: Fordham - MSQF; SMU, Baruch, Bentley -MSA; JHU, UMD -MSF
Rej: UND, UTA, UMich, MSU, BC, UVa, UCI, UCD, W&M, UR -MSA; WUSTL -MSFQ; Duke -FOB
12.不详 2015年3月15日
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1. 什么是GLS？
2. 有了heteroskedasticity怎么办呢？（表扬了楼主是homoskedasticity发音最标准的一个，楼主笑开了花…为什么就不好了呢？（楼主说OLS不再是BLUE的了…他问楼主那是green的吗？还是yellow？= =
3. 记得AIC吗？楼主秒答不记得
4. Dickey Fuller test是干嘛的？什么是协整？有unit root就怎么样呢？
5. 什么是stationary？
6. 怎么确定MA的最佳阶数？
7. ARCH和GARCH？GARCH的economic intuition是什么？
然后问他想对项目改进什么？
他说想把C++调前第一学期上，方便summer intern。最不想改的是课程的intensity，他说之后你们在financial industry的生活就是那么大的压力那么少的时间休息，如果这样的课程都不能适应怎么适应以后的工作强度呢。
13.学生背景：不详 面试时间：2019年3月16号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1. Describe yourself.
2. Take the derivative of x to the power of x.
3. Integrate the function x*cos(x) over the interval -1 to 1.
4. What is the Rank of a matrix?
5. What is the first thing to do when you calculate the inverse of a square matrix?
6. Describe the ODE (dy/dx)^2 = 4 （没让解）
7. What is Venn diagram?
8. If the joint probability of A and B is 0, what do you describe the relationship of A and B.
9. Describe stock and bond.
10. What do you plan to do after graduation?
11. What questions do you have for me?
12. What other schools have you applied for?
14.学生背景：不详 面试时间：2019年1月16号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】23分钟
1. 自我介绍1min
～我的自我介绍的逻辑是：我的undergraduate bg＋我有math and finance功底＋我在实习里运用了编程＋我希望能去到你的program。
～这个一定要准备，教授其实都不听的，趁这个时间找一下你的CV找一下你的成绩单哈哈 但是准备了以后！会很自信！很流利！是个好开头！教授会比较喜欢！
2.why program？
～教授其实有问，但是是和我的自我介绍一起问的，所以我就没有更多地去回答了。因为我这个人说话啰嗦。。自我介绍以后，教授都懒得听下去了。。
～因为这个项目的PS里没有需要写why program的，所以我就看了一下之前逛官网的时候的笔记。（有需要的小伙伴可以留言 我在把我的why Fordham的笔记放上来）
3.career goal(short term& long term)
～我感觉这是一个很重要的问题，因为教授很有可能因为这个问题就跟你开启推荐MSGF模式。（这是我看别的面经里感觉的）
4.what programming language?
～这个也要准备一下，并且记得记一下你在哪门课里学到了这个programming 的。
5.所有的金融／数学／编程课程的课程内容描述（有小伙伴要的话我可以po上来我自己的草稿）
～教授问了我 我上了什么金融的课程 然后我list了一下， 然后他就随机抽了一个international finance，问我学了啥（所以说 所有课都要准备啊！！）然后我说了exchange rate。然后教授就问你怎么去determine，我说demand and supply，然后教授说 你怎么知道demand和supply是多少。然后（其实我也不知道！！）就硬掰这跟宏观经济里提到过的import&export，investment of currancy什么的有关。。。然后教授就放过了我。
～教授还问了NPV，IRR是啥，在哪个课里学的。然后教授在我的成绩单上定位这个课（然而我的投资学这门课挂过科。。）
然后他问了Discount cash flow? 我说我学的是2个不同的model 一个是divident discount model 另一个是free cash flow model.（其实我根本不记得我学没学过，全是因为以前的面经里提到过。） 然后教授说不错。
~教授一定会问accounting course的 我没学过 他说没关系，8月份有个accounting课在fordham的，not easy。
~数学课肯定要过一遍的！！（数分，高代，ODE，概率论，数理统计，随机过程，计量这些都要仔细看一遍；多元，运筹学，数值计算，解析几何什么的就准备一下课程描述就可以了。）
～这次考了2题：
1.y''+y'+y=1怎么解？然后如果把1换成x会发生什么（换成x我就没复习了 我以为不会考那么深入的）
2.∫（x=Pi/6;x=0）secxdx的积分（就是1.14的面经里出现的，可惜我没看）
6.CV的详细解释：
～我的毕业paper（问到了这个，其实教授也不关心你到底做了啥，但是你说出个1234就很棒的感觉）
～我的3段intern（没有详细的问，我就只是说了3个公司名，其实我每个都准备了一大段说辞）。
～我还准备了美赛的详细解释。
7.教授会问你有什么问题问他。这个也可以提前准备。
～我问了一下我需要在课程前准备一些什么。他说1.accounting （coursera）虽然有个课但是自己提前学一下会容易一点。2.要加强数学知识，因为开学后有2个数学test。。
15.学生背景：不详 面试时间：2019年2月20号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Qing Sheng
1. future goal，plan?
2. What other universities do you apply? (我就说了nyu和Columbia)
3. 问我如果Fordham，nyu还有Columbia都要我去哪个，这个问题当时给我整的有点蒙哈哈哈但是最后还是灵机一动给绕出去了。。
Technical questions：
1：take derivative of x^x
2: integrate x*cos(x) from -1 to 1
3: (dy/dx)^2+y = 2x, 这个题没让我解，是问我是什么类型，我没复习到...
4：what is even function?
5: In linear algebra, how to explain rank? 还给了我举了个例子让我解释但是我觉得我没讲好
6: In linear regression, what is r^2?
7: If we know A and B are mutually exclusive, can we say they are independent? 还问了反过来行不行
8: python的几个问题，一个是class还有一个我都没听懂.....，我当时是真的慌了，因为一年前学的基础课，忘差不多了，都没回答上来。。。
然后是ask back, 我问了她就业的问题还有一个我记不太清，但是我感觉教授还是很好的，我有很几个没答上一直在和我说It's okay, 我面试时间大概在27mins。
16.学生背景：不详 面试时间：2019年3月4号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】 Leistikow 18分钟
1.上过哪些数学课 问我统计计算与模拟这个课讲了什么 我说了下四个模型
2.问我R语言是在哪些课上学的 用R做了些什么
3.记得怎么求行列式吗
4.记得微分方程吗
5.问金融的课程
6.投资学这个课讲了什么 讲了下CAPM
7.什么是t-test 什么是F-test 它俩用来干嘛
8.解释一下R²
9.什么是WACC
10.讲一下income statement 它的第一项是什么
11.期货和现货的价格关系
12.怎么计算两个portfolio的方差
13.计量经济学上了什么内容
14.数学分析上了什么内容
17.学生背景：双非 GT都差一分，3.25/4 金融工程 面试时间：2018年3月16号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1.没有自我介绍！
2.上来问本科学了啥（数学咯，编程咯，金融咯，吧啦吧啦一堆……一定要准备英文成绩单哈，照着读）问我会不会programming……（我说C++最熟，MATLAB，R，PYTHON都有不同程度的学过，然后C++写过一个自动报价的小程序）
3.给了四条ODE，先问了一些奇奇怪怪的东西？？？（好像是阶数还是一个啥给忘了）（不按套路出牌？）
然后算伯努利方程（然而……不会算，但教授给了hint，我又狗屎运秒get点……然后教授不让我做了……）4.算y''+5y'+6y=0（这个我竟然傻逼到因式分解错了……然后教授问再看看……然后我改正之后教授说OK you have already known the steps……我……）
5.这个真的不按套路出牌！！！
还是matrix，2*2，但给特征值和特征向量，让求matrix（龟龟……我心想着这种没做过啊以前然后奋笔疾书开始写写写写……教授估计等不耐烦了问我思路……然后我就把该写的|rE-a|=0啥的都给他看……然后又pass了……）
6.有没有学过corporate finance? （有）tell me sth. （吧啦吧啦） what is cost-up money...(学金融的竟然没答对丢脸……教授又ummm……然后就不问了）
7.Q＆A（我还要修啥 ，有没有入学试（还真有！），有没有实习）
18.学生背景：不详 面试时间：2017年4月4号 已录
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1.教授问的全是我大二的一次科研，什么ols,unit root,var之类的（统计的东西我忘的差不多了好吗）。
2.还有几个金融问题，还有一个积分。
3.例行公事的why admit, your questions
19.学生背景：不详 面试时间：2018年12月21号 口头offer
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】 Leistikow
1）问我上过Calculus, Differential Equations没，我说上过；
2）然后他又问我是不是上过stochastic process，在这节课里学到了什么；
3）他继续问我上过什么金融课，我回答。 然后问了我金融里的几个概念（What is Duration? What is the maturity date? What is Delta,Gamma？)
4）问我上过什么经济课，然后什么是indifference curve;
5) 问我explicit finite difference和implicit finite difference 有什么区别;
6）Why this MSQF program？
7) 问我有没有什么问题问他。
8）然后又问了我记不记得Black-Scholes formula
20.学生背景：985 工科＋辅修经济学 GPA 3.0 Gmat710 托福101 面试时间：2019年1月15号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】 Gautam Goswami
1.∫（x=Pi/6;x=0）secxdx的积分
2.dy／dx＋6xy＝1； y（0）＝1
3.OLS的公式
（其实都是简单的问题 但是没能扫到这部分知识点 实在太大意了 当时书就堆在电脑旁边真的好想打开看一眼）
PS：最后问了问对每个编程软件的了解程度，感觉因为平时确实要用到Matlab处理数据所以说的比较详细，教授表情看起来最满意了...
PPS：别人都没有问到实习啊论文啊课题啥的，为啥轮到我还让我介绍我发表的论文讲了些啥
21.学生背景：GPA 3.89 面试时间：2019年1月17号 已录
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】 Professor Gautam Goswami
1. tell me your name and why MSQF (从数学背景，课程设置，地理位置，QF社团角度说了说)
2. 用什么软件编程？（最擅长matlab，常用R和lingo（他没听说过让我写下来给他看））CPP呢？（学过会用，巴特（他和我都笑笑），很基础但好久不用）Python呢？（正在自学）
3. 你上过什么经济金融课？（诚实的说没专门训练过，选修过现代经济学，看过曼昆的教材和一些证券和公司金融的书，但不solid，但上过金融数学）你在金融数学课上学了什么？（期权定价，离散二叉树模型，连续BS模型，数值计算方法和随机积分基础）学过计量经济学吗？（没）
4. （看了看成绩单）,你上过金融时间序列课，什么是arch和garch模型（吐血绝望中，课上没教到，在目录后面几章，也看过面筋Goswami有问过这个，但抱佛脚抱不动啊）你在时间序列课上学了什么（arma，arima），时间序列用什么处理？（R）
5. 上过ode.pde吗？（嗯）
6. 计算定积分sec(x)在(0,pi/6)上 （楼猪数学专业但是！sec(x)的积分公式3年了也没记住，现推了）
7. career goal
8. ask back
22.学生背景：不详 面试时间：2018年5月4号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Goswami
1. 解一个 homogeneous second order differential equation (with initial conditions)
2. Find an inverse of a 2 by 2 matrix
3. which of the following four equations is non-linear
4. How to find a value of a company （有点紧张直接乱答了个capm。。。。其实应该是npv）
5. 问一个10*10*10的立方体， 一只小虫子从一个角落爬到最远对角的最短距离是多少（小学益智题。。）
23.学生背景：不详 面试时间：2017年1月27号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1. 寒暄过年
2. Self-introduction, 要求包括achievement
3. 追问好几个在美国的经历以及文化差异（有些突然，LZ答的不好）
4. Why Q track now
5. LT ST Career Goal, Ideal Working Company
6. USA/China
7. Where do you know Olin, Why Olin
8. 3 criteria in selecting programs
9. Ask her questions
24.学生背景：不详 面试时间：2018年3月14号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Professor Sudip Gupta 15分钟
1． 自我介绍。我说的时候提了学过python和c++，看他拿了笔在记录。
2． 问我学过哪些课程。有没有学过经济学？有没有学过会计？我连连点头，然后他竟然没有追问就放过了我。我：？
3. 开始询问数学题
1）简单微分方程 y’/y(1-y) = 1
2）问我会不会贝叶斯公式，我说没学过，就没问了
3）求一个二阶矩阵的逆，也是很简单
4）问我有没有学过统计，F-test？我有点忘了，稀里糊涂说了点，他也给了hint，最后差不多好像是说到要点，他点头说OK
5）type I error 是啥，这个准备得蛮充分了
4．你对他有什么问题问了三个
1）中国学生就业情况？他说80%中国人，50%在毕业时候（三个月？这边没听清）能找到工作，但他们没有跟踪毕业半年之后的情况。
2）预备课程什么时候开始？八月
3）什么时候出结果？他好像说了一个马上？又说了couple of weeks。实在不想跟indilish纠结了，我赶紧OKOK,就准备跟他拜拜了。
他最后好像说了一个see you in Fall，好像他跟所有人都会这么说？
25.学生背景：不详 面试时间：2018年1月10号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1.首先就是Introduce myself. 问了一下活动经历和实习经历。
2.然后就是技术面，
3.问了一下学过的编程课程，
4.问了数学的积分，线性代数求2x2矩阵的行列式的值，求逆矩阵，求特征值，
5.统计问了一个条件概率。
最后就是你对他的疑问。
26.学生背景：不详 面试时间：2018年2月8号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】sudip Gupta) 20分钟
1.introduce yourself(walk through resume)
然后就全是技术类的了233，似乎对实习活动不感兴趣，(也可能我的没什么好问的？）完全是在问学的课程的内容。问题比较基础但是范围较宽
2.微分方程：y”-4y’+4y = 1（楼主有点忘了…shame on me T·T）
3.calculus：积分xlnx，伽马函数是什么
4.代数：二阶矩阵求逆，算特征值，特征向量
5.统计、计量经济：解释regression和correlation，有什么区别，OLS，R^2是什么
…………
6.又问学过什么编程课会什么语言
27.学生背景：不详 面试时间：2017年3月6号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Prof. Blackburn
1.How are you today?
我从档案袋中拿出了最新的resume，一篇文章以及实验室做的量化策略的research report。还有就是passport以证明这就是我本人，教授说相信我，不需要看。
2.Introduce high points in your life?
3.Daily Life中爱做什么？
4.过简历，两个实习。量化的实习，时间长短？做了什么？
5.研究院的实习，同样做了什么？
6.编程方面有什么经历？
就说C，Matlab，一点Python（做的工作说稍微的详细一点）
然后教授掏出纸写题目，说看看我remember多少？
7.条件概率：三个硬币，两个正常（有head有tail），一个fake的硬币只有两个（tail），看到tail的话，是看到假硬币的概率？
8.换元法积分，教授说可以给hint，过了一会就跟我讨论一下，说他会怎么换，并不难的题目。
9.你对我们项目有什么问题？
28.学生背景：不详 面试时间：2017年2月2号 已录
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Prof. Blackburn
1. I noticed thatyou are in Beijing for an interview, and I’ve heard that it is a big firm, sohow did you get that internship, and what did you learn from the internship?
2. I think thatFOF is a bad product, because you cannot choose what kind of products shouldinclude in the portfolio, and you have to ask the portfolio/fund manager todecide which one to take
3. I was in IUseveral years ago, so do you know Prof. XXX is still in the economicsdepartment? (I don’t know, maybe he was retired, but I maintained greatconnection with another professor from the economics department) What’s hisname? (Prof. XXX Page)
4. I noticed thatyou have studied several accounting courses, did you remember what is IRR?
5. Why are youtaking several finance and accounting courses?
6. So you havetaken a courses called intro to financial management, so what did you learnfrom the course?
7. What is theinstructor’s name? (Prof. Oakes)
8. So you havetaken linear algebra. So for a n*n matrix, what is the rank of the matrix, andhow about the trace? (Because rank is the maximum number of linearlyindependent columns in matrix, so it should be n). And if you don’t remembertrace, that’s fine, it is kind of difficult to calculate.
9. So you havetaken PDE. What is the boundary condition and initial condition? (For initialcondition you have time equals 0, and for the boundary condition you haveanother variable x equals 0 and another end condition with x equals 10 orsomething).
10. And for ODE,what is the general solution and initial solution?
11. So you havetaken Econometrics, what is t-statistics and p-value? (I did not remembert-statistics but I remembered that p-value is a value between 0 and 1, and itis a measurement between fit of data and the actual data)
12. So you havetaken Java (Oh, it is not Java, it is JavaScript). So what have learned fromthat course? (Online platform game, and other projects at the end of semester).
13. What otherprogramming courses have you taken?
14. Now it is timefor me to ask questions. Do you have any question for me?
15. (I noticedthat you will teaching a course called Advanced Financial Modeling during thefall semester, so what is the course curriculum and what programming skills arewe required in this course?
Yes. During this course, we will mainly focus onseveral financial models for stocks and bonds and use VBA to simulate thesemodels. Have you ever studies Monte Carlo method? (I always hope to study thisbut I have not studied C++). Yes, but in this course, we will use VBA tosimulate Monte Carlo method.
16. (Secondquestion, I am quite interested in the career development center inside theGabelli School of Business, and I had the chance to visit Fordham lastThanksgiving but did not have the chance to talk with one of therepresentatives from the career development center, so I am just wondering willthere be any networking events and information sessions for students in thisprogram?)
Yes, or no. The most important resources for you tonetworking is our alumni, and there will also have some other kind of eventswhere we will invite practitioners to talk with our students.
17. (Finalquestion, will we be required to take C++ in this program? If so, is the courserequired?) The introduction course is required, and the more advanced coursesare electives
29.学生背景：GMAT 670 无工作经验 面试时间：2017年3月1号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Goswami 20分钟
1.这个哥们儿一上来就按照成绩单问 你上过这课没 学过这个 programming 没 之类的
2.然后直接就问 你还有什么问题么
30.学生背景：GMAT 670 无工作经验 面试时间：2017年3月3号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Goswami 30min
1.why msqf，然后问上了linear algebra和ODF,PDF没有
2.给了一个函数，求导
3.接下来又是一个求积分
4.然后求解一个一阶常微分方程
5.再解一个二阶常微分方程
6.问学了哪些金融课程，什么是NPV和IRR，怎么求
7.股票定价方法
8.什么是t-statistics和p-value
9.什么是CAPM（但是我并没有学过这个啊，一脸懵逼）
10.学过会计没？income statement的first line 是什么
11.问了我最近一个项目，从中学到了什么
12.什么是rank和trace
13.什么是eigenvalue和span
31.学生背景：不详 面试时间：2017年3月10号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】prof Blackburn
1/Why quantative finance
2/About internship, what is VaR? Does it have any shortage and how to improve it? 我回答可以拿conditional value at risk，然后他问那个又是什么
3/About the volunteer work, what did you do?
4/Evaluate a second order linear differential equation with constant coefficient
5/About probability, 计算pdf中一个constant的值, 直接积分就可以啦; 接着让你算expectation&variance
6/Your question
32.学生背景：不详 面试时间：2017年3月8号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Goswami
第一次首先是把简历过了一遍，然后问了两个简单的积分
之后问了线性代数的几个问题，面经上都有，关于矩阵的rank，trace，还让我算了一个简单的2X2矩阵的逆
之后问了微分方程的问题，我本科没有学过，这段有点悲剧，教授说微分方程还是很重要的
第二次
问了两个益智问题。。。。我也觉得很神奇
第一个是在看不到灯的情况下，确定三个开关对应的三盏灯，我当时就懵了。。。也没有答的很好，糊弄过去了，后来一查原来是一道经典的企业面试题
第二个是说，一个由1000个小正方体组成的大正方体，问从表面能看到多少个小正方体。
33.学生背景：美本数统(数学统计) 面试时间：2017年1月31号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】Blackburn
1.楼主美本数统(数学统计)。他问为什么数统转金工？
2.看我成绩单学了ACC, 问我income statement 第一项first line是什么 (Revenue)
3.问最喜欢的数学课是什么？然后根据你说的课，问里面的一些基本的知识，比如定义。所以要准备一个自己最喜欢的课，准备一下里面的一些基本概念。
4.问我成绩单上上的编程课是哪种语言
5.他说Linear algebra对于金工很重要：什么是Identity matrix，为什么叫这个名字。什么情况下AB=BA
6.看我的abstract algebra 上得不好，问我什么是group.
7.问calculus 里面的limit 的一个概念，名字是一个法语，不记得叫什么了，反正很耳熟。
8.最后问说说为什么我们要录你。
34.学生背景：美本数统(数学统计) 面试时间：2016年3月17号
【申请专业：Master of Science in Quantitative Finance，MSQF】
1.我上过一门stochastic calculus，教授详细问了这门课内容。
2.然后就是过resume，教授详细问了我毕业后的全职工作。
3.接下来就是我问问题时间